Entwerfen einer robusten mechanischen Handelsstrategie Eine Best Practice im Trading. From Brett Diese Best Practice Post kommt zu uns von Edward Heming, der der Autor des Lord Tedders Trading Blog ist Er diskutiert ein paar Aspekte der Entwicklung einer zuverlässigen mechanischen Trading-Strategie und deckt auch Die Vor-und Nachteile der mechanischen Handel Beachten Sie, dass Henry Carstens hat auch eine Reihe von Artikeln über das Thema der Entwicklung von Handelssystemen, was ich am meisten über Lord Tedders Artikel ist die Einsicht, dass die Erforschung System Ideen ist ein guter Weg, um ein Gefühl für Der Markt Aus diesem Grund kann es sogar dem diskretionären Händler zugute kommen Diejenigen, die einige Vorteile der Systemprüfung ohne die Herausforderungen der Programmierung gewinnen möchten, können auf das von Trade Ideas entwickelte Odds Maker Programm zugreifen oder dem Rat von Bonnie Lee Hill folgen Nutzen Sie die Drop-Down-Menü-Test-Plattform verfügbar durch Ensign Software Mit solchen Tools ist es einfacher als je zuvor, wirklich zu bestimmen, ob Ihre Ideen p sind Mit Edward für die aufschlussreiche Post. Einer der Fragen, die ich oft nach Strategie-Design gefragt habe, ist, wie entwerfen Sie eine robuste mechanische Trading-Strategie. Um zu verstehen, wie man eine robuste mechanische Strategie baut, ist es wichtig Zu verstehen, was eine robuste mechanische Strategie ist Eine mechanische Strategie ist einfach ein quantifizierter Entscheidungsstrom, der entweder einen Handelsroboter oder den Händler selbst führt, um Positionsgröße zu bestimmen, Einträge, Ausgänge und stoppt alle in einer völlig Hände weg von der Art und Weise, wenn Sie haben Ein funktionierendes mechanisches System Ihre Eingabe wird nicht benötigt oder wenn ja zu einem sehr begrenzten Grad Darüber hinaus für eine mechanische Strategie, um robust zu sein, muss es auf einer Handelskante zu profitieren Dies kann alles von einer statistischen Kante Trending zu einem Ausführungsrand Arbitrage Darüber hinaus, Diese Strategie muss über einen umfangreichen Zeitraum von Trades historisch mindestens mehrere hundert und muss in Zukunft handeln, die simuliert werden können Hanical System hat mehrere Vorteile, die diskretionäre Händler nicht, wie die Fähigkeit, quantitative und Data-Mining-Analyse schnell und über ausgedehnte historische Perioden Darüber hinaus können mechanische Systeme einige der emotionalen Belastung, die diskretionären Handel insbesondere bei neuen Händlern begleitet zu lindern. Jedoch, Es ist wichtig zu erkennen, dass der mechanische Handel auch mehrere Nachteile hat. Das erste Wesen, dass Sie in der Lage sein müssen, jede Handelsentscheidung zu quantifizieren, die das System machen wird, zweitens muss das mechanische System periodisch angepasst werden, genau wie ein diskretionärer Händler sich anpasst Ihre Methoden entweder durch inhärente Anpassungsfähigkeit, Optimierung oder Diversifizierung Schließlich funktionieren mechanische Systeme nur, wenn man in die ungeheure Menge an Zeit und Mühe setzt, um das Programm zu programmieren, zu testen, zu debuggen und kontinuierlich anzupassen. Um eine mechanische Strategie zu entwerfen, ist es wichtig, Betrachte drei Dinge vor etwas anderem 1 dein Ziel f Oder das System, 2 Ihr Markt, 3 Ihr Zeitrahmen Sobald Sie dies bestimmt haben, ist es einfach, Ihre wesentliche Methodik zu finden, weil es nur 4 Möglichkeiten, um jeden Markt 1 Trend Handel, 2 Momentum Handel, 3 Reversion auf den mittleren Handel, 4 und fundamentaler Handel Sobald Sie Ihr Ziel, Markt, Zeitrahmen und Methode bestimmt haben, sind Sie bereit zu versuchen, Ihre erste Strategie zusammenzustellen Viele von Ihnen sind wahrscheinlich an diesen Punkt zu denken, was, wenn ich don t wissen, von diesem Zeug. Wenn Sie Sind bereits ein erfahrener diskretionärer Trader, der sich nicht als übermäßig schwierig erweisen sollte. Wenn Sie jedoch keine umfangreiche Erfahrung haben, müssen Sie eine Methode finden, die funktioniert. Diese Methode kann so einfach sein wie ein gleitender Durchschnitt, der so lang wie möglich ist Kontinuierlich anpassen kollaboratives neuronales Netzwerk, das täglich genetisch neu optimiert wird Der beste Weg für den unerfahrenen Händler, ein neues System zu bauen ist, um Ideen zu testen Dies kann in zweifacher Weise visuell oder programmatica erfolgen Lly Für jemanden ohne umfangreiche Programmierkenntnisse wäre es am besten, mit dem zu beginnen, was ich Kerze durch Kerzenrücktests anrufe. Dies geschieht durch eine Idee wie eine gleitende durchschnittliche Überkreuzung und testet sie mit historischen Daten auf dem gegebenen Markt und Zeitrahmen durch Ihre Charts von der Vergangenheit in die Zukunft zu bringen und so zu handeln, wie das System ohne zukünftige Kenntnis der Märkte sein würde. Diese Methode ist, wie ich meine ersten zehn Strategien getestet habe, von denen vier ich noch heute weiter treibe, darunter zwei, die entworfen wurden Phil McGrew, den ich mit dieser Methode getestet habe und noch heute handeln kann. Allerdings musste ich fast fünfzig oder sechzig Ideen testen, um auf diese zehn Strategien zu kommen, die funktionieren und schließlich den Prozess verfeinern, bis ich vier dieser zehn Systeme gefunden habe, die ich gefunden habe Handelbar Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, wie zeitaufwendig dieser Prozess ist, habe ich diese zehn Strategien intensiv getestet, die oft über 2 Jahre von 15 Minuten Takten aussehen und Hunderte von Trades ausführen, die ich gespannt habe T fast 700 echte Stunden machen diese Tests und ich bin ziemlich schnell mit einem Diagramm und Excel Es klingt wie eine Menge Arbeit richtig Nun war es, aber es gab mir auch ein Gefühl für die Märkte, die fast so gut ist, wie die Märkte gehandelt haben In Echtzeit. Nach dies seit einiger Zeit, ich fühlte, dass es eine effektivere Möglichkeit, um Ideen zu testen und es gibt programmatische Tests Programmatische Tests wieder sehr einfach ein einfaches gleitendes durchschnittliches Kreuz ist eine einfache Sache, um in fast zu programmieren Jede Programmiersprache Allerdings sind die Schwierigkeiten, die den anfänglichen programmatischen Trader zerstören können, fast endlos. Viele populäre Handelspakete verfolgen Ihre Eigenkapitalposition nicht durch Zecken, sondern es wird die Bar per Bar verfolgt und wenn Sie täglich Bars vermarkten, können Sie sich die Probleme vorstellen Auch Ideen, die ich ausgiebig von Hand getestet hatte, waren manchmal schwierig zu programmieren. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, wo ich ein kritisches Konzept auch in geringem Maße falsch gemacht habe, und das endete drastisch diff Erentliche Ergebnisse als meine Handprüfung Ohne das Wissen, dass es der Code war, der falsch war, hätte ich vielleicht viele Handelsideen, die tatsächlich gültig waren, fälschlicherweise entlassen. Darüber hinaus ist es auf dieser Ebene des programmatischen Handels sehr wichtig, Faktoren zur Minimierung von Inputs zu berücksichtigen Freiheitsgrade und die Verwendung von flexiblen Inputs Ein Beispiel hierfür wäre die Verwendung eines 3 ATR-Stopps anstelle eines 60-Pip-Stopps, so dass, da die Preise und die Volatilität des Marktes schwanken, dass Ihr Stopp nicht wegen des zufälligen Lärms herausgenommen wird Sie können die Robustheit Ihrer Strategie verbessern, indem Sie realistische Fills und Provisionen nutzen und sicherstellen, dass Ihre Limit Orders tatsächlich gefüllt worden wäre, ist dies nicht so einfach, in einer Software zu testen, wie es sein sollte. Die Optimierung ist ein weiteres nützliches Werkzeug, um an dieser Stelle zu berücksichtigen In Ihrer Strategie-Test-Karriere Dies ist ein kraftvolles, aber zwei Kanten Schwert Die Nutzung von genetischen Algorithmen und ähnliche Hügel Klettern Techniken sind ein häufiger Weg zu ens Dass Sie Ihre Optimierung nicht geben Ihnen eine Single-Point-Anomalie, sondern vielmehr, dass es ähnliche Eingabewerte um Ihre Eingaben, die ähnliche Equity-Graphen geben Vorwärts-Test ist ein weiteres nützliches Werkzeug, das Ihnen helfen, realistische Ergebnisse zu erzielen und sehen Sie selbst, ob eine Strategie Wäre erfolgreich auf Daten, die nicht ähnlich wie die Zukunft optimiert wurde. Going weiter in programmatischen Handel, nachdem ich viele Fallstricke erlebt habe, fühle ich, dass ich in der Lage sein, mehr als eine Idee zu einer Zeit testen In der Tat, im Idealfall würde ich Wie viele Ideen, über mehrere Zeitrahmen und mehrere Märkte zu testen Im Moment ist dies die Arbeit, die ich bei der Gestaltung beteiligt bin und ich fühle, dass dies mir helfen wird, die Märkte mit der Geschwindigkeit und Präzision zu analysieren, die meinen Handel auf die nächste Stufe bringen wird Dies ist die Arena der besten Strategie-Designer, wo statistische Datenabbau, Marktanalyse, Zeitrahmenanalyse, technische Analyse, Fundamentalanalyse und Geldmanagement com sind Mit realistischen evolutionären Tests in ein einziges Paket vereint. Wie Sie sehen können, ist eine fortgeschrittene programmatische Prüfung und Handel eine komplexe Arena, die ich selbst immer noch lerne und keineswegs mich als Experte betrachte. Die gute Nachricht ist, dass eine erfolgreiche, robuste mechanische Strategieerstellung und - durchführung möglich ist Getan werden in so einfach oder so komplex wie Sie sich wünschen Nach allem, die sehr einfachen Strategien getestet und oder entworfen mit Kerze durch Kerzen-Backtesting sind immer noch ein Eckpfeiler meiner Trading-Methodik. From Brett Hinweis Edward s Ratschläge klein, halten Sie es machbar , Und dann bauen Sie Ihre Fähigkeiten Ihre besten Ideen kommen aus intensiver Beobachtung, aber einige der besten Ideen sind die einfachsten und einfachsten habe ich vor kurzem einen Anruf für Händler und Programmierer, die gerne zusammenarbeiten würde dies eine vielversprechende Art und Weise zu bekommen Begonnen. Brett Steenbarger, Ph D Autor der Psychologie des Handels Wiley, 2003, Verbesserung der Trader Performance Wiley, 2006, der tägliche Trading Coach Wil Ey, 2009 und Trading Psychology 2 0 Wiley, 2015 mit dem Interesse, historische Muster in den Märkten zu verwenden, um einen Handelskalender zu finden Als Leistungscoach für Portfoliomanager und Händler bei Finanzorganisationen interessiere ich mich auch für die Leistungssteigerung unter den Händlern Nach der Forschung von erfahrenen Künstlern in verschiedenen Bereichen Ich habe einen Urlaub von Blogging ab Mai 2010 aufgrund meiner Rolle bei einem globalen Makro-Hedge-Fonds Blogging wieder im Februar 2014, zusammen mit regelmäßigen Posting auf Twitter und StockTwits Steenbab Ich lehre kurze Therapie als Klinik Associate Professor bei SUNY Upstate in Syracuse, mit einem besonderen Schwerpunkt der lösungsorientierten Therapien für die geistig gut Co-Redakteur der Kunst und Wissenschaft der kurzen Psychotherapien American Psychiatric Press, 2012 Ich biete nicht Coaching für einzelne Händler, aber willkommen Fragen und Kommentare bei steenbab bei aol dot com Mein Profil anschauen. Subscribe To. Twitter Trader. Blog Archive. Mathematical Expectation in Multicurrenc Y Forex Trading. Some Forex Trader verwenden die gleiche Trading-Strategie für alle Währungen, während andere völlig unterschiedliche Strategien abhängig von den Währungspaaren gehandelt werden Or, Händler können mehrere Strategien mit mehreren Forex-Paare verwenden, um vielleicht die Gewinne zu erhöhen, während die Verringerung der Risiko von Drawdown aus Überkonzentration auf einer einzigen Strategie. Expert Berater EA machen es möglich, die Eingabe-Parameter zu optimieren, aber sie don t notwendigerweise machen es einfacher, separate Strategien zusammen in einem einzigen System zu setzen und die Prüfung kann ein erhöhtes Risiko aus Überlappende oder korrelierte Drawdowns, wenn disparate Forex-Strategien zusammengeführt werden. Mit Algorithmen kann ein Handelssystem Währungspaare überprüfen und spezifische Operationen nach Eingabeparametern durchführen. Ein Mehrwährungs-Multisystem-EA kann in Handarbeit gemacht werden, um alle Handelsstrategien nebeneinander zu beurteilen - side Dies kann hilfreich sein, wenn nur eine einzige EA erlaubt ist, auf ein gegebenes Konto zuzugreifen. Es kann schwierig sein G, um ein Forex Trading System zu entwickeln, das über verschiedene Währungspaare unter einer Vielzahl von Bedingungen gut funktioniert Die meisten der weithin bekannten Systeme für den Mehrwährungshandel basieren auf Trendfolgenstrategien wie Donchian-Channel-Ausbrüchen und sind darauf ausgelegt, von zu profitieren Sehr langfristige Trends Dennoch muss eine Multicurrency-Strategie deutlich zeigen, dass sie einen Sieg über die typischen Zeithorizonte für Forex Trader haben. Zum Beispiel, damit ein System mit EUR EUR und USD JPY gut funktionieren kann, müssen die Signale hoch sein Wahrscheinlichkeit des Erfolgs trotz der Volatilität und der potenziellen Korrelation zwischen den beiden Paaren Und die Trades müssen in relativ kurzen Zeiträumen Gewinner werden. Wenn nicht, dann können handelsbezogene Paare ein Risiko von Überkonzentration und übermäßigem Drawdown verursachen. Es gibt viele rentable Chancen Handel der vier großen Währungspaare EUR USD, GBP USD, USD JPY und USD CHF Ich habe einen guten Erfolg mit einer Strategie auf der Grundlage der mathematischen Erwartung ME Ich benutze ME, um Daten zu analysieren und umfassende Handelsmöglichkeiten zu ermitteln und die Einstiegspunkte für den Handel der vier großen Währungspaare zu berechnen. Mathematische Erwartung prognostiziert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Forex-Handel gewinnen wird. Eine gut programmierte EA kann ME-Tools verwenden, um zu helfen, Systeme zu entwickeln, die funktionieren Mehrere Währungspaare Ich habe dazu beigetragen, ein paar Systeme entwickelt zu haben, die in Echtzeit arbeiten und langfristige Profitabilität durch Back-Testing zeigen. Kürzlich haben sich Händler auf die Nachteile aufmerksam geworden, die bei der Verwendung von Data-Mining-Techniken zum Back-Test entstehen Und Feinabstimmungsstrategien für Devisenhandelssysteme Alternative Systementwicklungsmethoden wie Systemparameter Permutation SPP sind jetzt verfügbar und können Händler helfen, das Problem der Data-Mining-Bias zu vermeiden. Wenn es sorgfältig gemacht wird, wird SPP oder Data Mining dazu beitragen, eine Reihe von guten zu bauen - Qualitätsindikatoren, um Signale über die vier Hauptwährungspaare zu generieren Dann berechnet der Fachberater Mathematische Erwartung, um zu sehen, ob der Handel wahrscheinlich ist Profitabel oder nicht. Schließlich geht es darum, Filter und Tests zu finden, um präzise Strategien zu finden, die konsequent zu gewinnenden, profitable Signale führen. Entry - und Austrittspunkte werden durch das mechanische Handelssystem mit mathematischer Erwartung berechnet, die auf die aktuelle Volatilität angepasst ist. Berechnen der mathematischen Erwartung von Erfolg. Mathematische Erwartung ME ist eine Statistik, die den größten temporären Gewinn misst, den ein Handel die ganze Zeit erlebt hat, die er offen blieb. Es wurde zuerst unter den von Ralph Vince entwickelten Optimal-F-Positionsgrößen - und Geldmanagementregeln populiert. Die Gleichung ist. Mathematisch Erwartung MFE MAE. Das mathematische Erwartungswerkzeug gibt Multicurrency-Forex-Händlern eine prädiktive Kante bei der Entwicklung von Gewinnsystemen ME ist nach den Konzepten von Maximum Favorable Excursion MFE und Maximum Adverse Excursion definiert. MAE ME s-Wert kann in Echtzeit durch das mechanische Handelssystem berechnet werden. Maximum Günstiger Ausflug ist der größte Balan Auf einen günstigen Handel, bevor ein Devisenhandel geschlossen ist, unabhängig vom endgültigen Schlusskurs während des Zeitraums, ob täglich, stündlich oder minimal MFE ist die höchste positive Balance erreicht, während der Handel war offen. Maximum Adverse Exkursion ist die größte unrealisierte oder Vorübergehender Verlust während eines Handels, unabhängig davon, ob der Handel als Verlierer geschlossen wurde oder nicht MAE ist die niedrigste negative Balance auf dem Handel, während es offen war. Um das ME von einem gegebenen Forex-Paar zu quantifizieren und zu analysieren, können Händler einfach Berechnen Sie durchschnittliche MFE und durchschnittliche MAE für eine große Anzahl von vergangenen Trades Mathematische Erwartung gleich Maximal günstigen Exkursion minus Maximum Adverse Excursion. If Durchschnitt MFE ist größer als durchschnittliche MAE, dann ist die mathematische Erwartung positiv Je größer das Verhältnis zwischen MFE und MAE für eine gegebene Währungspaar, desto günstiger ist der Ausblick für einen potenziellen Handel. Mehrwährungs-Forex Trading-Strategien auf mathematische Erwartung. Wenn Handel EUR USD, GBP U SD, USD JPY und USD CHF mit einer Mehrwährungsstrategie, die auf der mathematischen Erwartung basiert, ist diese Metrik in der Regel positiv und allgemein hoch und ähnlich bei den verschiedenen Währungspaaren. Es ist wichtig, die Auswertung der Positionsgröße oder der Trade-Exit-Regeln oder irgendwelche zu vermeiden Andere Parameter, während der Fachberater die Einstiegspunkte analysiert. Diese Parameter können unabhängig vom mechanischen Handelssystem auf der Grundlage von ME eingestellt werden, die auf die Volatilität eingestellt sind, wie später in diesem Artikel diskutiert wird. Nach der Ermittlung des Einstiegspunktes und der Handelsrichtung berechnet das mechanische Handelssystem MFE Und MAE-Werte im Allgemeinen zuerst bei 10 bar über den Eintrittspreis hinaus, dann 15 bar darüber hinaus, dann 20 bar jenseits des Eintrittspreises. Zusätzlich zu den Signalisierungs-Eintrittspunkten zeigt die ME auch an, ob der Forex-Trade-Vorteil am besten unmittelbar nach dem Öffnen der Position ist , Oder in irgendeinem durchschnittlichen Intervall, nachdem sie in der Position sind. Meine einfachste Multicurrency Trading-Strategie nutzt Tagesdiagramme und stützt sich auf eine Kombination von drei Preis-basierte Regeln, und nur ein paar Parameter, die mathematische Erwartung, um den Erfolg vorauszusagen. Die Regeln für lange und kurze Trades sind wie folgt. Trade lange und schließen Sie einen kurzen Handel, wenn. Schliessen Zurück Schließen Öffnen Zurück Niedrig Zurück Schließen Vor Schließen Schließen. Handeln Sie kurz und schließen Sie einen langen Handel aus. Schliessen Zurück Schließen Öffnen Vorheriges Hoch Vorheriges Schließen Schließen Schließen. Dieses System kehrt den Handel um, wenn das Signal sich ändert. Wenn das System eine lange Position hat, wenn ein kurzes Signal empfangen wird, wird das System Schließen Sie die lange Position und gehen Sie stattdessen kurz Wenn das System eine offene Short-Position hat, wenn ein langer Level empfangen wird, schließt es die kurze und sofort lange. Ein weiterer Parameter dieses Systems ist der Stop-Loss-Trigger, der eingestellt ist Ein Wert nur etwas mehr als der fünfzehntägige oder zwanzig-tägige durchschnittliche wahre Bereich ATR Dieser Wert wird jedes Mal aktualisiert, wenn ein neues Signal in die gleiche Richtung empfangen wird. Dennoch, wenn es neue Signale in die gleiche Richtung gibt, ist mein System M fügt keine neuen Positionen hinzu, da ich festgestellt habe, dass Drawdowns zusätzliche Gewinne überwiegen, wenn es so geht. Schließlich gibt es in Bezug auf die Positionsgröße ein maximales 2-Konto-Eigenkapital zu einem einzigen High-ME-Handel. Wenn es mehrere Signale in mehreren Währungspaaren gibt , Aber die ME-Berechnungen zeigen Korrelation zwischen den Signalen, die Gesamt-Position Größen werden nicht mehr als 2 von Equity. Trading Ergebnisse. Dieses einfache Multi-Währungs-Forex Trading-System hat anständige Ergebnisse in realen Handel gezeigt, und Back-Testing über ein zwanzig - Jahres-Zeitraum zeigt, dass es profitabel Ergebnisse für mindestens sechzehn von den zwanzig Jahren getestet hat Es hat ein Lohn-Risiko-Verhältnis von etwa 1 7 und Gewinner Prozentsatz um 45 gezeigt, während der Gewinn Faktor war fast 1 4.Still , Die Drawdowns können langwierig sein Der längste Drawdown, der unter Backtests gesehen wurde, betrug mehr als 1000 Tage. Das Verhältnis von Profit-to-Drawdown bei der Verwendung dieser Strategie ähnelt dem der Kauf - und Lagerbestände und während der Back-tes Ting das Verhältnis war etwa 0 35 mit einer Gesamtrendite von mehr als 500 während eines zwanzig-Jahres-Back-Test. Risk-Management für Multi-Währungs-Trading-Strategien mit ME. By wissen die durchschnittlichen MFE und MAE-Werte, kann ein Forex-Trader ein Multicurrency mechanisch programmieren System, um einen Handel zu einem Gewinnziel oder einem Stop-Loss-Punkt zu beenden, der durch Hinzufügen einer berechneten Anzahl von Pips über die maximal günstigen Exkursion oder Maximum Adverse Excursion Werte. Unter Durchschnitt, um im Laufe der Zeit zu gewinnen, muss das Forex Trading System den Gewinn erreichen Ziel häufiger als es berührt die Stop-Loss-Ausgang Ebene. Zum Beispiel, wenn mein System sieht eine durchschnittliche MAE von 35 Pips und eine durchschnittliche MFE von 55 Pips gibt es eine handelbare Gelegenheit Das Gewinnziel kann für 50 Pips projiziert werden, Das ist 5 Pips weniger als MFE, und der Stop-Loss-Exit kann auf 30 Pips gesetzt werden, was 5 Pips über die MAE. Regarding System Design, ist es wichtig, das Handelssystem zu programmieren, um Gewinnziele und Stop-Loss-Punkte zu definieren Nach volati Lity statt der Festlegung einer festen Anzahl von Pips. Volatilität hilft bei der Ermittlung von Ausstiegspunkten für den Mehrwährungshandel. Wie bereits erwähnt, kann ein mechanisches Handelssystem die durchschnittliche True Range ATR als flüchtigkeitsabhängiges Werkzeug zur Berechnung von MAE und MFE verwenden, um den Ausstieg zu bestimmen Punkte Das System bestimmt den Einstiegspreis plus oder minus einen Prozentsatz des ATR, der nach der ME-Analyse bearbeitbar ist. Um eine ausreichend große Probe zu haben, stelle ich normalerweise die ATR ein, um die vorherigen 15 oder 20 Zeitrahmen zu berechnen Markt, wenn der EUR USD im Durchschnitt etwa 100 Pips pro Tag bewegt, sollte das System Ziel-Profit-Punkte und Stop-Loss-Punkte auf der Grundlage der aktuellen Volatilität und die Analyse von ME. So, wenn ein Handel bewegt sich in einer günstigen Richtung für 55 zu berechnen Pips, und wenn die aktuelle ATR 85 Pips ist, wird der Umzug nicht als 55 Pips stattdessen gemeldet, die MFE wird als 64 7 von ATR gemeldet. Jeder Zeit habe ich gesehen, dass die MFE für die vier großen Währungspaare EUR USD, GBP USD, USD JPY und USD CHF Scheinen, um einen MFE-Wert von etwa 60 von ATR zu schwanken, und durchschnittliche MAE um 40 von ATR für den typischen Eintrag nach 15 Zeitperioden. Um Feinabstimmung Forex Trading Ergebnisse nach Volatilität, kann das mechanische Handelssystem den Gewinn setzen Ziele und Stop-Loss-Punkte auf unterschiedlichen Ebenen Zum Beispiel kann das System den Profit-Ziel-Austrittspunkt bei 55 des ATR-Wertes von dem Einstiegspunkt weg setzen, nicht bei dem MFE-Vollwert von 60. Und die Volatilität kann die Einstellung des Stopps erfordern - Flut Ausstiegspunkte bei 45 des ATR-Wertes über den Einstiegspunkt hinaus, nicht bei 40 ATR Noch ist dieses System wahrscheinlich, Zielzielniveaus häufiger als Stop-Loss-Level zu erreichen, und die Gewinner sollten größer sein, solange die Zielgewinne gesetzt sind Größer als Stop-Verluste. Für alle Trades ist die berechnete Anzahl von Pips für Zielgewinne und Stop-Verluste immer auf Volatilität gerade im Moment des Handels, wie sich aus der ATR widerspiegelt. Wenn ein Signal entsteht, überprüft das Handelssystem Der Wert der aktuellen ATR, dann Berechnungen Tes die genaue Anzahl der Pips, um Ziel-Profit und Stop-Loss Levels zu erreichen. Als Beispiel, davon ausgehen, es gibt ein Signal, um lange in EUR USD zu gehen, und die aktuelle ATR ist bei 100 Pips Also, die Ziel-Profit-Punkt wird bei 55 sein Pips über den Einstiegspreis 55 des ATR-Wertes Und der Stop-Loss wird bei 45 Pips unter dem Eintrittspreis 45 der ATR. Ein paar weitere Gedanken über mathematische Erwartung. Die mathematische Erwartung ist in der Regel niedriger für kurze Trades, und einige Trader haben gesehen, dass ME um achtzehn Takte nach dem offenen, dann Zerfall während Preisschwankungen um so viel wie achtzig Takte nach open. For lange Trades, die ME hat in der Regel eine längere Lebensdauer, mit Werten, die schnell bis zu erhöhen können Dreißigster Zeitraum, und dann langsam weiter bis zu etwa 75 Zeiträume Mit diesem System ist meine durchschnittliche Handelsdauer etwa 25 Tage. Der beste Aufstieg beim Handel EUR USD, GBP USD, USD JPY und USD CHF scheint um etwa 30 zu kommen Zeiträume Wenn die günstige Bewegung weiter geht Vergangenheit, dass durchschnittliche Punkt, dann ist es wahrscheinlich, dass eine Art von grundlegenden Vorurteile auf dem Markt ist die Bewegung zu verlängern. In Zusammenfassung, diese grundlegende Multi-Währungs-Forex Trading-Strategie nutzt eine positive, hohe ME geteilt über die vier großen Währungspaare Die Einträge, Profit-Ziele und Stop-Loss-Punkte basieren alle auf ME. Wenn die mathematischen Erwartungsindikatoren den Erfolg voraussagen, können die vier großen Währungspaare EUR USD, GBP USD, USD JPY und USD CHF erfolgreich zusammen oder getrennt gehandelt werden Ich bin in Ihrem Trading. Leave eine Antwort Abbrechen Antwort. Team hinter Algo-Box entwickelt mechanische Handelssysteme Unsere Spezialität sind SP500 verwandte Instrumente. Wir haben Handelssysteme für alle Zeitrahmen von Multi-Tag zu Hochfrequenz-, Low Latency Intraday-Handelssysteme entwickelt, Unter Verwendung verschiedener Broker-APIs oder FIX-Conectors. Unsere Arbeit basiert auf drei Hauptkomponenten, auf die wir alle unsere Erfolge zuschreiben.1 Kräftige Geldmanagement-Disziplin.2 Studie der Märkte Verhalten durch Geschichte.3 Gründliches Risikomanagement. Weitere Details zu bestimmten Systemen finden Sie hier.
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